News information : L'art secret du backtesting

Si vous n'avez pas encore essayé votre système de trading, vous pouvez également trader les yeux fermés.

En fait, quels que soient les critères d'analyse technique que vous utilisez pour trader, que vous déplaciez des moyennes, des chandeliers, des baisses de volatilité, des retraites de Fibonacci ou tout autre système de trading que vous avez créé, vous devrez réessayer le système. votre trading de manière approfondie et objective afin de lever tout doute éventuel sur sa capacité.

Pour dissiper tout doute, vous devez soit répéter complètement ou simuler votre système de trading de manière à vous conformer aux conditions dans lesquelles il sera négocié. Une fois que vous avez prouvé que vous disposez d'un système de trading fiable et robuste, alors vous serez confiant dans le trading de votre système.

Lors du trading, quelle est la question dans l'esprit de la plupart des traders?

Pour répondre à cette question, je citerai l'introduction du chapitre 8 Test du dos du livre de Mark Jurick Commerce informatisé:

Ma stratégie de trading sera-t-elle rentable? Après avoir traversé le difficile processus de conception d'une stratégie de trading, voici les questions à vous poser. La capacité de répondre à ces questions sont de grandes promesses que les tests rétrospectifs détiennent pour tous les commerçants. Une procédure de test de retour réussie réduira considérablement la probabilité que vous commenciez à trader avec une stratégie à but non lucratif ou qui ne répond pas à vos attentes. En appliquant une approche de test solide et rigoureuse, vous:

  1. Identifiez les approches susceptibles de réussir sur le marché et celles qui ne le sont pas.
  2. Générez de bonnes notes de performances futures pour chaque stratégie de trading que vous essayez.
  3. Créez un historique des performances de votre stratégie commerciale.
  4. Produisez les données nécessaires à d'autres composants de votre approche de trading, comme votre stratégie d'allocation d'actifs.

Critères importants du système commercial

La rentabilité n'est pas le seul critère par lequel un système commercial doit être évalué. L'attraction et le stress doivent être considérés comme … par exemple, avant d'ouvrir un compte de trading:

  1. Êtes-vous convaincu que votre système est rentable?
  2. Les obstacles sur votre compte disparaîtront-ils?
  3. Le commerce de votre système est-il d'une manière que vous pouvez tolérer?
  4. Pouvez-vous tolérer de longues périodes sans trading ou trop de trading?
  5. Pouvez-vous tolérer une large gamme de pertes?

La seule façon de répondre à ces questions est de soumettre votre système commercial à de nombreuses preuves.

Manque de confiance

Le manque de confiance oblige généralement les commerçants à remettre en question leurs systèmes commerciaux. Ils sont tentés de modifier leur plan commercial avec des conséquences dévastatrices. Cette tentation surgit d'une série de transactions perdues ou d'une opportunité de remplacer leur système de trading par un indicateur étrange dont on parle couramment dans les forums de traders.

Tout ce qui semble être vrai attirera l'attention d'un commerçant qui n'est pas satisfait de son système commercial simplement parce qu'il n'a pas correctement testé son système en premier lieu. De plus, ils n'ont pas construit la confiance nécessaire pour commercialiser avec succès le système développé.

Après tout, ces pensées subconscientes ne feront qu'entraver et détruire votre capacité à négocier avec succès. Pour améliorer votre confiance dans votre système commercial, vous devez le tester de manière approfondie et objective – simplifiez-le! Alors seulement, vous aurez assez de confiance pour y consacrer du temps et de l'argent!

Le dilemme des commerçants

Comment pouvez-vous tester les performances d'un système de négociation sur une période de temps lors de la négociation d'un ensemble arbitraire de titres?

— Pour vraiment apprécier les performances passées d'un système de trading, vous avez besoin d'un simulateur de trading, qui imite les activités de day trading d'un trader typique. Jusqu'à présent, ce type de logiciel est hors de portée de la plupart des spécialistes du marketing. En fait, il y a eu quelques excellentes percées dans les logiciels de back-testing. Personnellement, j'utilise TradeSim avec MetaStock.

TradeSim est le premier simulateur de trader / analyseur réel réaliste pour Metastock qui peut rapidement essayer et évaluer un système de trading à travers un portefeuille de titres. Grâce à ses puissantes capacités de traitement des données, TradeSim peut évaluer les performances historiques d'un système de trading donné en quelques minutes et en faire une représentation réaliste d'un scénario de trading réel. Qu'il s'agisse d'un portefeuille à sécurité unique ou à plusieurs titres, TradeSim répond à la question simple:

"Que se passerait-il si ce système était négocié dans le passé en utilisant un portefeuille arbitraire de titres?"

Cela semble simple – mais il est extrêmement complexe, voire impossible, avec Metastock car il est autonome. Cependant, avec TradeSim, il suffit de lancer une exploration Metastock sur un portefeuille de titres en utilisant votre propre ensemble d'indicateurs. Une fois l'exploration terminée, exécutez simplement TradeSim et analysez les données commerciales.

Votre système peut sembler bon avec un expert imbriqué dans une seule table.

"Mais qu'en est-il des performances commerciales du monde réel?"

Généralement, votre système se composera de pilotes d'entrée et de sortie, de prix et d'un stop loss initial. Ces cinq paramètres définissent essentiellement un cadre pour un système commercial. Le problème avec l'essai d'un système commercial est que le testeur de système situé dans Metastock n'est que très limité. En conséquence, cela peut donner une vue très déformée des performances de votre système commercial potentiel. TradeSim aborde tous ces problèmes en explorant de nouveaux terrains d'analyse technique et en découvrant de nouveaux problèmes qui n'ont pas été traités par les technologies logicielles actuelles.

N'oubliez pas, quel que soit le contrôle que vous effectuez, tout ce qui semble trop beau pour être vrai attirera l'attention d'un commerçant qui n'est pas satisfait de son système commercial. En effet, ils n'ont pas correctement testé leur système en premier lieu et n'ont pas construit la confiance nécessaire pour le commercialiser avec succès.

Après tout, ces pensées négatives subconscientes ne feront qu'entraver et détruire votre capacité à négocier avec succès. Pour améliorer votre confiance dans votre système commercial, vous devez le tester de manière approfondie et objective – simplifiez-le! Alors seulement, vous aurez assez de confiance pour y consacrer du temps et de l'argent! En testant votre système, vous vous placez simplement dans le top 1% des revendeurs.